Belsner, O. A. Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio = Формирование оптимального портфеля по соотношению доходность/предельная величина риска / O. A. Belsner, O. L. Kritski // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой. — 2019. — Т. 3 : Математика. — [С. 44-46]. — URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924
Бельснер, О. А. Исследование эффекта передачи волатильности на финансовых рынках на основе многомерных моделей GARCH / О. А. Бельснер // Наука и современность. — 2011. — № 12-3. — [С. 156-159]. — URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21107798
Бельснер, О. А. Формирование оптимального инвестиционного портфеля на основе моделей MGARCH / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // (Математические методы в экономике (Эконофизика)). — URL: http://www.mce.su/rus/archive/mce16/doc24889/
Бельснер, О. А. Информационная матрица Фишера для многомерного метода DCC-MGARCH(1,1) / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // (Математические методы в экономике (эконофизика)). — URL: http://www.mce.su/rus/archive/proceedings/mce15/doc21834/
Belsner, O. A. Application of one-dimension STS-distribution for modelling magnitudes of stock indexes / О. А. Belsner, О. L. Kritskiy // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University / Tomsk Polytechnic University (TPU). — 2007. — Vol. 310, № 1. — [P. 42-47]. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310eng/i1/09.pdf
Belsner, O. A. Financial derivatives as risk management instruments. Credit, currency and other risks / O. Belsner // Энергия молодых - экономике России : труды VI Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, Томск, 19-22 апреля 2005 г. / Томский политехнический университет; Вольное экономическое общество России. — 2005. — Ч. 1. — С. 347-348
Бельснер, О. А. Теория поведения покупателей и её роль в концепции маркетинга / О. А. Бельснер // Энергия молодых - экономике России : труды V Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, посвященной столетию экономического образования в Томском политехническом университете, Томск, 20-24 апреля 2004 г. / Томский политехнический университет; Вольное экономическое общество России; Энергия молодых - экономике России. Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. — 2004. — Ч. 2. — С. 180-182
Трифонов, А. Ю. Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков / А. Ю. Трифонов, О. Л. Крицкий, О. А. Бельснер // Экономический анализ: теория и практика. — 2012. — № 39 (294). — [С. 58-62]. — URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17990118
Бельснер, О. А. Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] / Томский политехнический университет (ТПУ). — 2007. — Т. 310, № 1. — [С. 45-50]. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i1/09.pdf
Бельснер, О. А. Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] / Томский политехнический университет (ТПУ). — 2006. — Т. 309, № 5. — [С. 12-16]. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i5/02.pdf
Бельснер, О. А. Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта / О. А. Бельснер, Д. Н. Жабин // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] / Томский политехнический университет (ТПУ). — 2006. — Т. 309, № 3. — [С. 15-18]. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i3/03.pdf
Крицкий, О. Л. Оптимизация портфеля финансовых инструментов / О. Л. Крицкий, О. А. Бельснер // Финансы и кредит : научный журнал. — 2013. — № 36 (564). — [С. 35-40]. — URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=58615
Малеева, Е. А. Формирование портфеля ценных бумаг с использованием предельной величины риска = Securities portfolio selection using the risk margin / Е. А. Малеева, О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Финансы и кредит : научно-практический журнал. — 2018. — Т. 24, № 12. — [С. 2708-2720]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36579870
Расписание
